Hallo Melanie,
ich hab zwar nur CS3 aber ich versuch es Dir trotzdem mal zu erklären, da ich glaube das die Programme doch ziemlich ähnlich sind.
Wenn Du ein HDR Bild über "Automatisieren" und "zu HDR zusammenfügen" erstellst, wird Dir erst mal ein zusammengerechnetes Bild im 32 Bit Modus angezeigt, welches Du um es als jpg zu speichern, erst noch auf ein 8 Bit Bild umwandeln musst. Das geht glaub ich über "Bild" - "Modus" und dann entweder "8 Bit oder "16 Bit" auswählen.
Je nachdem was du mit dem Bild weiter machen möchtest.
Normalerweise stelle ich bei der Umwandlung von 32 auf 16 Bit erst mal die Belichtung richtig ein. D.h. je nach dem welchen effekt ich nachher haben möchte. Bei dem Bild

habe ich die Belichtung auf etwa -5 eingestellt. Das ergebnis war das das gesamte Bild schwarz war und nur noch die Lichter ganz leicht zu sehen waren.
Dann kommt das eigentliche und wichtigste bei HDR's, das sogenannte Tonemapping. Das geht am besten mit einem zusatzprogramm (entweder extern (z.B. die Freeware "QTPFSGUI") oder oder als Plugin für CS (z.B. von Photomatix))
Beim sog. Tonemapping wird aus einem HDRI mit dem gessamten Tonwertumfang aus 3 oder mehr Aufnahmen ein Bild herausgerechnet bei dem nurnoch das enthalten ist was man auch tatsächlich am fertigen Bild sieht.
Zum Schluss machst du dann noch die umwandlung in ein 8 Bit (denn nur in 16 oder 32 Bit kannst du ein HDR mappen) Bild um es als jpg abzuspeichern.
Ich hoffe ich hab das ganze jetzt irgendwie schlüssig erklärt und du konntest mir irgendwie folgen, wenn nicht es gibt zig Tutorials im Netz... also einfach mal HDR und CS4 bei Google eingeben.